OptionEdge v2.1 - Free Software Trading Opción para Excel OptionEdge es una aplicación de comercio de opciones sobre acciones para su uso con Microsoft Excel. El programa utiliza el modelo de valoración de opciones Negro-Scholes para simular y analizar diversas estrategias de negociación de opciones sobre acciones. OptionEdge 2.1, la última versión del programa, se puede descargar libremente a través de la sección de descargas de este sitio web. Tenga en cuenta, sin embargo, que Microsoft Excel 2000 o superior debe estar instalado para que el programa funcione. imágenes Explora escenarios hipotéticos. Gráficos detallados muestran rupturas iguala e información rentabilidad. Guardar e imprimir sus posiciones creadas. Pon a prueba tus estrategias de trading de opciones. Información sobre las opciones Una opción es un contrato que da al comprador (el dueño) el derecho, pero no la obligación, de comprar o vender un activo o instrumento subyacente a un precio de ejercicio especificado en o antes de una fecha determinada. El comprador paga una prima al vendedor por este derecho. Hay dos tipos de opciones: llamadas y pone. Pide que te dan el derecho a comprar el activo subyacente y puts le dan el derecho a vender el activo subyacente. El costo de una opción se conoce como la prima de la opción. Las opciones sobre acciones están disponibles con diferentes precios de ejercicio en función del precio actual de la acción subyacente. Por ejemplo, si QQQ está negociando actualmente en $ 100 por acción, usted puede optar por comprar una opción de compra en $ 95, $ 100, o $ 115, dependiendo de lo que los precios de huelga están disponibles. Si usted decide comprar una agosto QQQ $ 100 llamada, usted tendría la opción de comprar QQQ en $ 100 por acción, hasta la fecha de vencimiento en agosto (típicamente el tercer viernes de cada mes). Si el precio de QQQ se eleva a $ 110, usted puede beneficiarse de los $ 100 llamadas por cualquiera de ejercicio de la opción y la compra de QQQ al precio más bajo o con la venta de la opción por una prima más alta. Si el precio de QQQ cae por debajo de $ 100, entonces la prima de su opción también disminuirá. Valoración de opciones Valoración de opciones es un proceso complejo. Siete componentes suelen afectar a la prima de una opción: El precio actual de la acción subyacente. El precio de ejercicio de la opción en comparación con el precio de mercado actual. El tipo de opción, o venta. La cantidad de tiempo que resta hasta el vencimiento. El tipo de interés libre de riesgo actual. La volatilidad de la acción subyacente. La tasa de dividendos, en su caso, de la acción subyacente. La aplicación OptionEdge, disponible para su descarga en este sitio, utiliza el modelo de valoración de opciones Negro-Scholes para demostrar teóricamente cómo la prima de una opción sobre acciones puede cambiar ante cambios en los componentes mencionados anteriormente. Por ejemplo, si el precio de la acción subyacente de QQQ aumentó, la aplicación mostrará cómo se esperaría que la prima de una llamada agosto QQQ 100 a cambios basados en el modelo de precios Negro-Scholes. Estrategias SideTick Las opciones se pueden usar solos o en combinación uno con el otro para tomar ventaja de ciertas condiciones del mercado. Hay seis estrategias básicas: Larga Stock Corto Stock Long Call Llamada breve Largo Put Put Corto Estas estrategias básicas se pueden combinar para formar estrategias más complejas, tales como los de abajo. Largo zancudo: La compra a la vez un (ATM) llame por-el-dinero y un cajero automático puso con fechas de vencimiento idénticos. Zancudo Corto: La venta tanto una llamada ATM y un cajero automático puesto, con fechas de vencimiento idénticos. Largo Strangle: La compra a la vez un (OTM) llamada fuera de-the-money y un put OTM con fechas de vencimiento idénticos. Strangle Corto: La venta tanto una llamada OTM y un put OTM con fechas de vencimiento idénticos. Call Cubierta: La venta de opciones de compra y ser dueño de la cantidad correspondiente de acción subyacente. Los diferenciales verticales: Estrategias en el que una opción se compra y una opción es vendida, donde las opciones tienen la misma fecha de vencimiento y diferentes precios de ejercicio. Por ejemplo, un Spread Bull Call implica la compra de una convocatoria de huelga más baja y la venta de una convocatoria de huelga más alto. Relación Spreads: estrategias que involucran un número desproporcionado de opciones de compra y con la misma fecha de caducidad. Por ejemplo, un Spread Relación de llamadas implica la compra de un determinado número de llamadas de huelga más altas y la venta de un mayor número de llamadas de huelga inferiores. Spread Mariposa larga: Dos opciones idénticos se venden junto con la compra de una opción con un precio de ejercicio más bajo y la compra de una opción con un precio de ejercicio más alto.